26 september 2017

SMOOTHIES: een nieuwe toolbox met een exacte benadering van de Kalman smoother voor niet-lineaire state space modellen met niet-normaal verdeelde schokken

In dit paper presenteer ik een nieuwe toolbox met een exacte benadering van de Kalman smoother voor niet-lineaire state space modellen met niet-normaal verdeelde schokken, impliciete functies en gelijkheidsrestricties.

Lees ook CPB Discussion Paper 359.

De technische details worden uitgewerkt in een separaat paper, terwijl de toolbox in het onderliggende paper wordt gepresenteerd. De toolbox is erg gebruiksvriendelijk en gebruikers hoeven alleen de specificatie van hun state space model op te geven en vanzelfsprekend de data, wat vervolgens automatisch door de toolbox wordt geanalyseerd. Een belangrijke CPB toepassing waarvoor de toolbox kan worden gebruikt is het maken van een economische voorspelling op basis van een niet-lineair macromodel met vooruitkijkend gedrag gecombineerd met inzichten van experts of satellietmodellen.