In dit paper presenteer ik een nieuwe toolbox met een exacte benadering van de Kalman smoother voor niet-lineaire state space modellen met niet-normaal verdeelde schokken, impliciete functies en gelijkheidsrestricties. →
In dit paper introduceer ik een nieuwe, exacte benadering van de Kalman smoother voor niet-lineaire state space modellen met niet-normaal verdeelde schokken, impliciete functies en gelijkheidsrestricties. →
Voor het voorspellen van economische ontwikkelingen is het belangrijk om te weten hoe de economie reageert op grote gebeurtenissen zoals het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de Griekse schuldencrisis, de recente terroristische aanslagen in Europa en de Brexit. →
Op het CPB zijn twee Bayesiaanse Vector Autoregressieve (VAR) modellen ontwikkeld, één model voor de Nederlandse economie en één model voor de wereldhandel. →
Na de val van Lehman Brothers en de daaropvolgende scherpe dalingen in reële activiteit hebben beleidsmakers in verschillende landen gereageerd met stimuleringspakketten om de vertraging van de economie tegen te gaan. →
Met dank aan het pionierswerk van Nobelprijswinnaar Sims (1980) worden vector-autoregressieve (VAR-)modellen veel gebruikt binnen de toegepaste macro-economie. →